投資組合管理與資產配置策略 | 如何做好生意 - 2021年6月

投資組合管理與資產配置策略

作者:陳松男
出版社:新陸書局
出版日期:2008年07月01日
ISBN:9789574154715
語言:繁體中文
售價:618元

  本書主要目的,是將投資組合理論與資產配置實務合併,做有系統的介紹,建立讀者(或投資者)的理論基礎與實務應用能力。為使讀者能夠透徹了解現代投資組合管理的真義,並提高讀者的興趣,本書盡量避免不需要的數學與統計,完全以經濟直覺觀念介紹投資組合管理與資產配置的重要觀念,並以許多例題與圖表來解釋說明理論與實務方面的應用。本書內容極為豐富,包括眾多現代投資組合理論與資產配置實務應用的詳細介紹。
  本書具有下列特徵:
  1.以眾多例題與圖表介紹投資風險分散的基本觀念與建立最佳投資組合的經濟意義,以及在實務方面的應用。
  2.詳細介紹投資組合理論中的兩個重要的理論:資本資產評價理論與套利平價理論。對這兩種理論在證券投資與資產配置策略方面的應用,都有詳細的介紹。
  3.介紹現代投資組合組合最佳選擇的最新理論與其實務應用(不採用複雜古老的Markowitz模型)。詳細介紹如何建立在通貨膨脹下的最佳組合,如何建立股票與債券最佳配置策略,在稅率之下的最佳資產配置,積極型與指數型組合之最佳配置等等的現代資產配置策略。
  4.詳細介紹現代組合管理策略:保守型與積極型組合管理策略。並介紹優質選股能力與選時能力對積極組合管理的重要性,以及如何選擇辨認優質的股票。同時介紹對共同基金經理人選股能力與選時能力的現代評鑑方法。
  5.詳細介紹如何將現代投資組合理論與管理策略應用於實務方面,諸如銀行的投資信託部門,人壽與責任保險公司的證券投資、年金與退休金的證券投資、共同基金、捐贈基金、個人信託基金等等。
  6.詳細介紹投資組合(或共同基金)的各種保險策略。在股價下跌時,組合價值可受保於目標價值。
  7.為適應24小時的國際證券投資環境,另以一章篇幅詳細介紹國際證券投資分析策略與國際風險分散原則。並詳細介紹如何建立國際投資組合,詳細討論匯率風險對國際組合的影響與如何建立規避匯率風險的策略。
  8.現代投資組合或共同基金的管理很重視國內外市場風險與匯率風險的管理。本書另闢三章分別介紹股票指數選擇權在資產配置之避險應用、投資組合保險策略、以及國際投資組合的各種匯率風險管理策略。
  9.對高階投資組合理論有興趣的讀者,本書也提供兩章有關於效率組合數學理論與多因子組合效率及多因子CAPM的詳細介紹。

壹、基本理論觀念與實務應用篇
第一章 投資分險分散與最佳投資組合:資產配置策略第二章 國際證券投資與風險分散第三章 投資資產評價模型與投資組合應用第四章 指數模型與因子模型:貝大的實務應用與預測第五章 套利評價理論與投資組合應用
貳、各種簡易投資組合模型之建構篇
第六章 在通膨之下最佳組合選擇:資產配置策略第七章 股債最佳配置策略:簡易方法第八章 在稅率與宏觀經濟因子之下最佳資產配置第九章 報酬率計算區間對最佳投資組合選擇的影響
參、投資組合管理與績效評鑑篇
第十章 積極型與指數型組合之最佳配置第十一章 共同基金績效評鑑方法第十二章 投資組合與最佳資產配置策略:實務應用
肆、投資組合保險策略篇
第十三章 投資組合保險策略第十四章 國際投資組合匯率風險管理策略第十五章 投資組合與資產配置避險:指數選擇權之應用
伍、效率組合數學理論與多因子CAMP篇(進階篇)
第十六章 效率組合數學理論第十七章 多因子組合效率與多因子CAPM


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